İktisatçıların ekonomi tahminleri niçin sıradan insanlarınkinden daha az tutar?

Haksızlık mı ediyorum? Sanmam! Gerçekten de kendi meslek alanları içindeki tahminlerde iktisatçılar kadar başarısız olanları yoktur. Durum aslında sosyal bilimlerin tamamı için böyle sayılabilir. Gelgelelim diğer sosyal bilim mensupları, mesela psikologlar, sosyologlar, mecbur kalmadıkça, hâttâ kalsalar bile tahmin yapmaktan kaçınırlar. İktisatçı milleti öyle mi ya? Tahmin yumurtlamaları için birazcık tahrik edilmeleri yeter de artar bile… İktisadın bir alt dalı sayabileceğimiz finans alanında iştigal eden zat-ı muhteremlerin tahmin yapmak için tahrike de ihtiyaçları olmaz çoğunlukla…

Peki sonuç? Hele de piyasa hakkındaki tahminlerde –ki mevcut sistemimizde kısa ve uzun vadede, doğrudan veya dolaylı piyasa hakkında olmayanı yoktur- hemen her gün o tahminlerin kahir ekseriyetinin bizzat piyasa tarafından evire çevire dövüldüğünü seyretmek zorunda kalırız. İşin daha vahimi başlıkta da iddia edildiği gibi sıradan insanların sağduyu ile yaptıkları tahminler, hâttâ yazı tura ile yapılan rastgele tahminler bile çoğu kere ekonomi biliminin dâhilerinin çok çalışıp bulduğu tahminleri yener.

Finans alanında bazı deneyler bile yapılmıştır. Mesela çocukların süpermarket raflarında seçtiği mallarla oluşturdukları borsa portföyü, ya da bir şempanzenin rastgele işaretleriyle oluşturduğu, çoğu kere matematik doktoralı “quant”ların, bilgisayar dâhilerinin eşlik ettiği portföy yöneticilerinin önerilerini yener…

Mesele finanstaki aldım-sattım meselesinden daha da önemli aslında… İktisatta ekonomi bilgisi arttıkça yanılgı oranı ve yanılgının büyüklüğü de daha bir artıyor sanki Örnek mi 2007-8 Krizi yaklaşırken birçok sıradan insan ABD’de “Gayrimenkul fiyatları çok şişti. Dikkat edin bir kriz gelebilir” derken böyle bir krizi önlemede birinci yetkili Fed Başkanı Ben Bernanke, kriz burnunun ucuna dayanıp, hâttâ patlayana dek “Siz piyasadan daha mı iyi bileceksiniz, fiyatların şişkin olup olmadığını…” diyerek hiçbir şey yapmadı… Bu tek örnek değildir. Sizi sıkmak istemem ama talep edene bir kamyon örnek veririm. Ne yazık ki, iktisat, Sakallı Celal’in “Bu kadar cehalet, tahsil ile mümkündür!” lafını en sık haklı çıkartan bilim dalı olma rekorunu açık ara önde tutmaktadır.

Daha hazini diğer bilimlerin çoğunun tersine iktisat bilimi zaman içinde geliştikçe, analizlerinin tutarlılığı ve buradan kaynaklanan öngörülerinin keskinliği artacağı yerde azalmaktadır.

İktisatta model meselesi…

Sosyal bilimlerin kendi konularının yani toplumların, doğa bilimlerinin tersine çok hızlı değişmesi; özel olarak tertiplenmiş mükemmele yakın deneyler yapmanın neredeyse imkansızlığı; sosyal bilimlerle ilgili araştırmaların ister istemez politik sonuçları oluşu ve bu nedenle tarafsız inceleme yapmanın büyük zorluğu… Tüm bunlar bu bilimlerin çoğu kişi tarafından bilim sayılıp sayılamayacağı sorusunu bile ortaya atmasına ve olmadığı sonucunu savunmasına neden oldu… Fakat iktisadın bu gibi nedenlerden kaynaklansa bile doğru öngörü ve tahminlerde bulunmasını engelleyen çok özel bir problemi var: Modelleri!

Modeller matematiksel olabilir ya da olmayabilir. Özellikle iktisatta, ölçülebilecek kesin sonuçlar verecek matematiksel olanları tercih edilir. Bir “model”i kısaca gerçek dünyanın basitleştirilmiş bir tasviri olarak tanımlayabiliriz. Özel kurallara uyularak oluşturulmuş bu tasvirler bazı varsayımlara dayanarak oluşturulur ve sonuçta kendilerinin doğru olup olmadığını teste tabi tutacağımız “hipotez”ler üretirler.  Matematik modeller az veya çok sayıda, basit veya karmaşık, deterministik veya stokastik matematik denklemlerinden oluşur. Bu denklemlerin sonucunda gerçek dünyada işlerin nasıl yürüyeceğine dair projeksiyonlar üretiriz. Denklemlerde bağımlı ve bağımsız değişkenler vardır malum. Ama bir de katsayılar vardır. Örneğin eğer bireyin tasarrufunu bağımlı değişken, kişisel geliri de bağımsız değişken kabul edersek, gelirin ne kadarının tasarruf edileceğini gösteren bir katsayıya ihtiyacımız vardır.  Bu katsayıların değerleri genellikle istatistiksel çalışmalar ile geçmiş gözlenen değerler ile oluşturulur, teorik modele yerleştirilir. Bu şekilde oluşturulan modelin varsayımları doğru; o varsayımdan kalkarak oluşturulan iç mantık tutarlı; o mantığı tarifleyen denklemlerdeki katsayılar da gerçeğe uygunsa, bu modelden kalkarak üretilen tahminlerin, projeksiyonların gerçekte oluşacak olan olaylarla tutarlı veya hiç değilse yakın olması beklenir.

Ya da başka deyişle modelin olması beklenen hata payının belli sınırlar içinde kalması, ani ve beklenmedik salınımlar (volatilite) sergilememesi, hataların artı ve eksi yönünde normal dağılarak toplamının sıfıra yakınsaması umulur. Yok durum böyle değilse model “sistemik” hata veriyor demektir ve iç mantığının ve/veya varsayımlarının değişmesi gerekir. Durum bu kadar vahim değilse veya öyle sanılıyorsa Genellikle hatayı düzeltmek için, ilk önce katsayı değerleriyle oynanır; modelci diliyle “model kalibre edilir.” Bir dizi kalibrasyonla modeller bir süre düzgün çalışsa da yeniden “error” vermeye devam ederse, o zaman çaresiz modelin mantıksal yapısı ele alınır; ya da o model çöpe atılır.

**

Bütün sosyal bilimler içinde matematiksel model üretiminde açık ara en önde gideni iktisattır. İktisat neredeyse daha doğuşundan itibaren, belki de sayılarla uğraşma mecburiyeti ve bu anlamda kesinliğe duyulan ihtiyacın tahrikiyle fizik bilimine öykünedurmuştur. İktisatçılar bir gün kendilerinin de, fizik biliminde türden, mesela Newton’un mekanik modelinin uzay cisimlerinin hareketini belli bir kesinlikte açıklaması ve sonraki hareketleri öngörebilmesi gibi, ekonomik olayları belli bir kesinlikte açıklayacak ve öngörecek modeller üreteceğini umuyorlardı. İktisat bilimi geliştikçe, her alanda değilse de çoğunda -üstelik modellerin matematik karmaşıklığı ve “rigour”u, titizliği, kesinliği arttıkça- o modellerin öngörü problemi ve sistemik hataları azalacağına arttı.

İşte bu durumdur ki ister istemez bu modelleri kullanarak tahmin yapan iktisatçıları sıradan insanlardan daha kötü tahminler yapmasını adeta zorunlu kılıyor. Çünkü, benzetme yapacak olursak ellerindeki “alet”leri sürekli yanlış ölçüm yapan bir ustaya benziyorlar. Bilgilerindeki ustalık seviyeleri onları bozuk aletlerin yönlendirdiği hatadan koruyamıyor. Yok eğer iktisatçı elindeki aletleri bir kenara atar da sadece hayat tecrübesine dayanarak tahmin yaparsa ironik olarak o zaman şansı biraz artıyor; ama o zaman da yaptığı tahminler aslında bir bilim adamı tahmini değil, bir sıradan adam tahmini oluyor.

Peki iktisat modellerindeki bu ölümcül sorunun kaynağı nedir? İktisatçıların da hele 2008 krizini bu modellerin hemen hiç birinin öngöremeyişi sonrası en çok tartıştığı –ki bu iyi bir şey; çünkü o zamana kadar iktisatçı milletinin büyük çoğunluğu, hatıt sayılır bir burnu büyüklükle bu sorunu tartışmayı bile reddetmişti- konulardan bir, en azından şimdilik!

**

İktisat modellemelerinin durumunu yıllar içinde gitgide kötüleştiren şeylerin sıralamasını her iktisatçı kendi meşrebine göre sıralar… Ben kendiminkilerden bir demet sunayım.

1. Öncelikle kendini fizik bilimine benzetmek baştan hatalıydı. Fizik için geçerli olan bir equilibrium=denge kavramı o haliyle iktisada uygun hiç değildi. O şekilde geliştirilen kısmi denge/hele de genel denge modelleri daha baştan hatalıydı.
2. Fizik bilimindeki kesinliği yakalamak için geliştirilen matematik aletler iktisat konularını açıklamakta yetersiz kalınca, ve/veya iktisatçılar onları yeterince kullanamayınca konuları açıklaması mümkün olmayan görünüşte karmaşık ama özünde basit ve yetersiz bir matematiğe yönelindi. Örneğin en basit bir bileşik faiz problemi bile doğrusal olmayan hesaplamayla çözülebiliyorken, en karmaşık problemler sırf daha kolay diye doğrusal olmayan (nonlineer) yöntemlerle değil de doğrusal (lineer) metotlarla çözülmeye çalışıldı; asla çözülemese bile…
3. Kriz ve iş çevrimi gibi en temel dengesizlik problemleri, dengesizliği daha başından yok sayan denge modelleriyle ele alınmaya çalışıldı; sonuç basitçe bunların varlığını ya doğrudan ya dolaylı olarak inkar etmekten ibaret oldu. Eldeki o aletle başka türlüsü de olamazdı
4. İktisat daha baştan fiziğin ve pozitif bilimin biraz kaba da olsa çok kabul edilen düsturuna fizikçilerden bile daha bağlıydı: Bilim tamamen ölçme ile ilgilidir! (Science is all about measurement) Tartışılır. Ama eğer bunu kabul ediyorsan, o zaman biliminin temeline, hiçbir şekilde ölçülemeyen “fayda” (utility) denen şeyi koyup, bütün bir genel teorini ona oturtamazsın! (Tabii 19. yy.da o teorik yapıyı kuran marjinalist babalar faydayı ölçebileceklerine emindi; suç ölçülemeyeceğini görmelerine rağmen aynı geleneği sürdüren sonrakilerin…)
5. Modellerde özellikle soyutlama ile ilgili metodolojik yanlışlıklar meselesi… Örneğin iktisat belki de her şeyden önce para ile ilgilidir. Öyleyken bütün önemli ana akım modelleri öncelikle aslında paranın olmadığı bir cins takas modelleriydi. Sonrasında bile para, bu modellere sonradan zoraki giydirilmiş ve gerçek dünyadaki para ile ilgisi olmayan bir unsur olarak sokuldu. İktisat yine her şeyden önce bir sosyal, yani toplumsal bilimdi. Yani insan toplumları ile ilgiliydi. Halbuki iktisat modelleri öncelikle tek kişi, hâttâ çok özel bir tek kişi temsilî aktör (represantative agent) bir “homoeconomicus” için geliştirildi. Sonradan modası geçse de bir ara iş adada tek başına yaşayan Robinson Crusoe modellerine kadar vardırılmıştı… İktisat aynı zamanda değişen toplumlarla ilgilidir; yani fizikten farklı olarak bir cins değişimle de… Ama iktisat modelleri daha yakın zamana kadar zamanın olmadığı modellerdi; sonrasında da zamanın, modele çok münasebetsiz biçimde gerçek zamanla ilgisiz şekilde sokulduğu güya dinamik modellere çevrilmeye çalışıldı… Daha çok örnek vermek mümkün burada sorun modelden çok yanlış model, matematikten çok yetersiz matematik gibidir. Elbette başka sorunlar da var 6. Maddede bunlardan son ve en vahim olanlardan birini sayacağız.
6. Bu son sorun, modern parasalcılığın babası Friedman tarafından 1953 yılındaki “The Methodology of Positive Economics” makalesiyle İktisat biliminin başına bela edildi; ve belki de bu sayede iktisatta bilim adına ne kalmışsa yok edilmiş oldu. Çünkü bu makale ile iktisatçılar artık yanlış modellerden pek o kadar gocunmaz oldular. Friedman bu makalesinde modelde önemli olanın basitlik olduğunu, basit bir modelin varsayımlarının da zorunlu olarak gerçeklikten uzak olacağını söyler. Öyleyse der varsayımları yanlış ve gerçeklikten uzak olması bir model için önemsizdir. Önemli olan modelin hipotezlerinin test edilmesi sırasında yanlışlanmamasıdır. Tabi pozitif bilim jargonuyla konuşuyor gibi olsa da sağduyulu her insan -galiba profesyonel iktisatçılar hariç J – bir mantıksal sistemin varsayımları, yani mantıksal ifadenin öncülleri yanlışsa, zorunlu olarak sonuçlarının da yanlış çıkacağını bilir. Sizin istatistiklere işkence yaparak onlara istediklerini söyletmeniz, durumu ancak bir yere kadar idare eder.

İktisadın namusunu kurtaracak modeller mümkün değil mi?

Şimdi buraya kadar söylediklerimizden “bu modellerle bu iş olmuyor” a geliyor. Öyle ki “bu modeller olacağına modelsiz olalım” diyeceğiz neredeyse… Gelgelelim bir bilim istese de modelsiz yapamaz. Burada sorun modellerin varlığı değil kasıtlı olarak yanlış ve yetersiz modellerin varlığıdır.

Yukarıdaki, 6. Maddedeki Friedman icadı olmasa, “milyarlarca enformasyonu mükemmelen, anında ve bedava beyninde toplayıp, bütün hesapları yapabilen ve geleceği de neredeyse mükemmelen hesaba katabilen, tümüyle rasyonel davranan ve öyle karar alan bir homoeconomicus” varsayımı yapılıp, ciddi ciddi modellere entegre edilemezdi. Yapılamayınca da bu varsayıma dayanan rasyonel beklentiler, rassal yürüyüş, etkin piyasalar gibi kısm-ı azamı saçmalıktan ibaret teoriler senelerce ekonomi finans bölümlerinde ders diye hâlâ okutulamazdı. Aslında Friedman’ın da suçu bir yere kadar. Anaakım iktisat öyle bir tıkanmışlık içindeydi ki Friedman’ın “epistemolojik” saçmalaması, “economics”e onu sorunları ile yüzleşmekten kaçıracak, öte yandan onların ortasında boğulmaktan da koruyacak adeta bir can simidi gibi geldi.

Peki ama modellerin gerçek dünyaya göre daha “basit” olması kaçınılmaz, hâttâ istenir değil mi? Gerçekten de varsayımları realiteden uzak, hâttâ saçma olan modeller inşa edilemez mi? Aslında edilir, hâttâ edilmelidir. Ama anaakım iktisatın zannettiği şekilde değil…

**

Anaakım iktisadın yaptığı, hem varsayımlarda basitlik ile gerçek dışılık kavramlarını birbirine karıştırmak, hem de teori üretmedeki analiz-sentez (diyalektik) sürecini ihmal, ötesi inkar etmektir. Anaakım iktisadın fizikle benzerlik kurarak oluşturduğu güya bilimsel yönteminin örnek alınan Newton modelini nasıl yanlış yorumladığı bir fizikçi gözüyle, http://physicsoffinance.blogspot.com.tr/2011/09/milton-friedmans-grand-illusion.html ‘sitesinde Marc Buchanan’ın makalesinde biraz da alaycı biçimde anlatılmış. Newton’un, gök cisimlerinin hareketlerini açıklarken açık ara en önemli iki değişken olarak kütle ve mesafeyi hesaba katıp, örneğin gezegenlerin atmosferi vb gibi az da olsa etkili olan kimi unsurları yok sayması aslında doğru bir basitleştirmedir. Eğer son derece ayrıntılı hesaplamalar gerekirse bu modele ihmal edilen değişkenler de eklenebilir. Öte yandan anaakım iktisatın yaptığı gerekli bir basitleştirme değil, durduk yerde mesela bütün gökcisimlerinin dikdörtgenler prizma olduğunu varsaymak gibi hem sonucu etkileyecek denli yanlış, hem de gerçeklikten uzak, üstelik (ideolojik işe yararlığını saymazsak) anlamsız türde yanlış varsayımlardır. Bu varsayımların bazıları “basitlik” adı altında “bilimsel gümrük”ten geçirilirken, bazılarının işi basitleştirmekten ziyade karmaşıklaştırdığı bile söylenebilir.

Bütün bu söylediklerimize rağmen yukarıdaki sorumuzu yeniden hatırlatalım, basit değil, bildik yanlış/gerçekliğe aykırı varsayımlar içeren modeller kurulamaz mı? Kurulabilir, hâttâ kurulmalı demişti. Ve eklemiştik: Ama anaakım iktisatın zannettiği şekilde değil… Bunun hakkında da birkaç şey söylemezsek iktisadın yöntembilimindeki asıl kronik hastalığı gözden kaçar.

Sosyal bilimlerde, doğa bilimlerindeki gibi kontrollü deneylerin çoğu kere istendiği gibi oluşturulamadığını söylemiştik. İşte modeller bazen yapılamayan deneylerin yükünü de omuzlarına alır, sosyal bilimlerde… Bazen kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bir varsayımla küçük bir model, farklı bir senaryoda işlerin nasıl gideceği ya da bir mantıksal dizgenin kendi içinde nasıl sonuç vereceği üzerine bize bazı aletler sunar. Bunlar o halleri ile kullanılmaz, daha sonra bir başka ve daha gerçekçi model inşasında tuğlalar veya aletler olarak kullanılır.

Varsayımların yanlışlığı ile basitliği dışında altının çizilmesi gereken bir başka önemli konu teori inşası yönteminin esasına ilişkindir. Doğa ve toplumların karmaşık yapısı onları parçalarına ayırmadan incelemeyi imkansız kılar; o nedenle onları “analiz” etmekte (parçalarına ayırıp incelemekte) basit modeller kullanırız. Fakat daha sonra onları mümkün mertebe gerçeğe yaklaştırarak yeni modellemelere gideriz.  Yani analizle ayrıştırdığımız parçaları sentezle yeniden, ve fakat bu kez kurallı bir biçimde biraraya getiririz. Bu yeni, sentetik ve gerçeğe giderek daha yakın modelleri elinde tutan biliminsanları sıradan insanlara göre elbette daha iyi öngörü ve tahminlerde bulunabilirler. Çünkü ellerinde sıradan insanlarda olmayan gerçeği giderek daha hassas bir doğrulukla ölçen aletleri vardır. Halbuki anaakım iktisadın yaptığı modelleme yöntemi tam da bunu ihmal etmektedir. Önce işleri kolayından almak ve sonra geliştirmek vaadiyle çok basit ve gerçeklikten uzak bir model kurmakta ama sonra onu çeşitli dolayımlama ve sentezleme ile gerçekliğe yaklaştıracağı yerde onlardan doğrudan gerçek dünyaya ilişkin tahminler, daha kötüsü ekonomi politikası önerileri üretmektedir. İktisatçıların bu kasıtlı ahmaklıkları ekonomi bürokrasisinin çoğu kere halk kitlelerine yönelik adaletsiz uygulamalarına, kimi zaman da tüm toplumu kötü etkileyen tümüyle basiretsiz kararlarına dayanak teşkil etmese, meşruiyet kazandırmasa bütün bu saçmalıklara fazla ses çıkarmasak da olur. “Bunlar da bir garip meslek erbabı, kendi fildişi kulelerinde oynayıp dursunlar” der geçeriz! Gelgelelim, görmezden geldikleri, hâttâ yarattıkları ve besledikleri ekonomik/sosyal krizlerin bedelini kan ve gözyaşı olarak bizler ödüyoruz; nasıl görmezden gelelim!